Comparing Volatility Forecasting Models and their Combibations for WIG20 Index Using the Model Cobfidence Set Methods
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
DOI
Files
Loading...
Name
Praca Quantitative Methods in Ecomomics.pdf
Size
5.78 MB
Format
Adobe PDF
Checksum
(MD5):5e716d9e1bb56e74256a19dd1f3858c8
Abstract
Jak wiadomo kombinacje prognoz mogą być lepszymi prognozami niż prognozy uzyskane za pomocą poszczególnych modeli. Celem pracy jest zastosowanie metodologii zbioru ufności prognostycznej różnych modeli zmienności dopasowanych do dziennych zwrotów notowań indeksu WIG20. Porównano wcześniejsze wyniki z prognozami otrzymanymi za pomocą optymalnych kombinacji liniowych i nieliniowych najlepszych modeli.
Description
Keywords
Citation
Qantitative Methods in Economics vol 122, 2009, pp. 16-33
Collections
Endorsement
Review
Supplemented By
Referenced By
Rights and licensing
info:eu-repo/semantics/openAccess