O fundamentach pomiaru ryzyka

Abstract

Streszczenie: Autorka zaproponuje inne alternatywne definicje porządku stochastycznego. Sprawdzi ponadto własności koherentnej miary ryzyka dla Oczekiwanego Niedoboru, Mediany, Bezwzględnego Odchylenia Medianowego i funkcji Max Loss, przy różnych definicjach porządku stochastycznego pierwszego rzędu. Celem pracy jest też wzbogacenie aksjomatów Arznera i innych , definiujących kohe-rentną miarę ryzyka o pewną dodatkową własność funkcji miary. Badanie będzie wykonane metodą dowodzenia matematycznego. Tylko niektóre dowody własności miary przedstawione w tym artykule są znane z literatury. Zastosowanie mediany jako miary ryzyka, badanie monotoniczności miar ryzyka przy różnych definicjach porządku stochastycznego, w tym propozycje innego definiowania porządku na zmiennych losowych oraz wzbogacenie aksjomatyki Arznera i innych o dodatkowy aksjomat to propozycje autorki.